PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWS с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с FLKR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EWS tracks the MSCI Singapore Index while FLKR tracks the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWS returned 9.34%/yr vs 18.41%/yr for FLKR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWS charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности EWS и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 104.96%.

EWS

1 день
-0.27%
1 месяц
3.38%
С начала года
7.92%
6 месяцев
8.58%
1 год
18.50%
3 года*
22.03%
5 лет*
9.34%
10 лет*
7.72%

FLKR

1 день
-4.41%
1 месяц
16.33%
С начала года
104.96%
6 месяцев
121.64%
1 год
213.10%
3 года*
48.97%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		7.92%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%3.76%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		104.96%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%2.84%

Correlation

The correlation between EWS and FLKR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.62

The correlation between EWS and FLKR shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWS и FLKR

Секторы
EWS
FLKR

Финансовые услуги

52.2%
7.6%

Промышленность

18.1%
12.8%

Недвижимость

8.6%

-

Коммунальные услуги

4.7%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.6%

Технологии

4.0%
64.3%

Потребительский циклический сектор

3.5%
6.0%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

2.5%

Финансовые услуги

EWS
52.2%
FLKR
7.6%

Промышленность

EWS
18.1%
FLKR
12.8%

Недвижимость

EWS
8.6%
FLKR

-

Коммунальные услуги

EWS
4.7%
FLKR
0.3%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.6%
FLKR
1.5%

Коммуникационные услуги

EWS
4.2%
FLKR
1.6%

Технологии

EWS
4.0%
FLKR
64.3%

Потребительский циклический сектор

EWS
3.5%
FLKR
6.0%

Сырьевые материалы

EWS

-

FLKR
2.6%

Энергетика

EWS

-

FLKR
0.4%

Здравоохранение

EWS

-

FLKR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с EIDOEWS с FLGR
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

EWS vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWSFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
5.18

-3.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
4.84

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.67

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

9.32

-6.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

34.49

-28.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWS vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWSFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

5.18

-3.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.53

-0.38

Просадки

Сравнение просадок EWS и FLKR

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-50.06%

-24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-23.03%

+15.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-26.39%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-49.51%

+20.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-6.10%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-22.06%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

6.21%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и FLKR

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 3.64%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 20.38%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

20.38%

-16.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

36.87%

-25.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

41.48%

-26.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

28.25%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

27.60%

-9.57%

Сравнение комиссий EWS и FLKR

EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и FLKR

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FLKR в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.80%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.89%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWS and FLKR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (20.38%) compared to EWS (3.64%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.00% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, FLKR leads with 18.41% vs 9.34% for EWS. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 18.41% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWS.

EWS has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.89% for FLKR.

EWS tracks MSCI Singapore Index, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.09% for FLKR.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор