Сравнение EWQ с OPPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE).
EWQ и OPPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWQ и OPPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWQ и OPPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | -2.53% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EWQ показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у OPPE с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции EWQ уступали акциям OPPE по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.18% соответственно.
EWQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.12%
OPPE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWQ и OPPE
EWQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OPPE в 0.58%.
Доходность на риск
EWQ vs. OPPE — Ранг доходности на риск
EWQ
OPPE
Сравнение EWQ c OPPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWQ | OPPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.77 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.47 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.77 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 12.39 | -8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWQ | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.77 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.90 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.62 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между EWQ и OPPE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWQ и OPPE
Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности OPPE в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.70% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок EWQ и OPPE
Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки OPPE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и OPPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWQ | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -39.28% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -11.80% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -24.49% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -39.28% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -3.39% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -5.53% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.65% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWQ и OPPE
iShares MSCI France ETF (EWQ) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что EWQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWQ | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.44% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 10.11% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 18.46% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 15.32% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 17.10% | +3.61% |