Сравнение EWQ с NORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).
EWQ и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWQ и NORW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWQ и NORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | -2.53% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EWQ показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции EWQ уступали акциям NORW по среднегодовой доходности: 9.12% против 9.79% соответственно.
EWQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.12%
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWQ и NORW
И EWQ, и NORW имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
EWQ vs. NORW — Ранг доходности на риск
EWQ
NORW
Сравнение EWQ c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWQ | NORW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.93 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.57 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.81 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 11.52 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWQ | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.93 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EWQ и NORW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWQ и NORW
Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности NORW в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.70% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок EWQ и NORW
Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и NORW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWQ | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -35.62% | -25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -14.87% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -32.78% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -33.86% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -1.13% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -10.22% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.85% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWQ и NORW
iShares MSCI France ETF (EWQ) и Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеют волатильность 7.43% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWQ | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.26% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 13.12% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 22.33% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 21.94% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 20.79% | -0.08% |