PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWQ с IEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWQ и IEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares Europe ETF (IEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWQ и IEV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWQ
iShares MSCI France ETF
-2.53%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%
IEV
iShares Europe ETF
0.48%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%

Доходность по периодам

С начала года, EWQ показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у IEV с доходностью 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWQ имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции IEV немного отстают с 8.96%.


EWQ

1 день
1.08%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.94%
1 год
12.55%
3 года*
8.13%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.12%

IEV

1 день
1.46%
1 месяц
-4.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI France ETF

iShares Europe ETF

Сравнение комиссий EWQ и IEV

EWQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.


Доходность на риск

EWQ vs. IEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWQ c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWQIEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.23

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.76

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.78

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

6.78

-3.34

EWQ vs. IEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа IEV равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWQIEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.23

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.23

+0.04

Корреляция

Корреляция между EWQ и IEV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и IEV

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что сопоставимо с доходностью IEV в 2.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWQ
iShares MSCI France ETF
2.70%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%
IEV
iShares Europe ETF
2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%

Просадки

Сравнение просадок EWQ и IEV

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, примерно равная максимальной просадке IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и IEV.


Загрузка...

Показатели просадок


EWQIEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-63.27%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.31%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-30.60%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-36.62%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-7.29%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-15.12%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.23%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и IEV

iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares Europe ETF (IEV) имеют волатильность 7.43% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWQIEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

7.44%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

11.32%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

17.69%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

17.39%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.58%

+2.13%