PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWQ с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWQ с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

EWQ и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWQ и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWQ и IBIT

2026 (YTD)20252024
EWQ
iShares MSCI France ETF		-2.53%28.90%-3.46%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, EWQ показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

EWQ

1 день
1.08%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.94%
1 год
12.55%
3 года*
8.13%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.12%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с EWQ:
EWQ с EWGEWQ с EPOLEWQ с EWIEWQ с EWLEWQ с EWOEWQ с EWNEWQ с FEZ
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий EWQ и IBIT

EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

EWQ
iShares MSCI France ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

EWQ vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWQ c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWQIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

-0.44

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

-0.37

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.96

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.35

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

-0.75

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWQ vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWQIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.44

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между EWQ и IBIT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и IBIT

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.70%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWQ и IBIT

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

EWQIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-49.36%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-49.36%

+35.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-45.80%

+36.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-14.18%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

23.27%

-19.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI France ETF (EWQ) составляет 7.43%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EWQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWQIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

12.95%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

36.76%

-24.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

45.40%

-26.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

51.21%

-31.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

51.21%

-30.50%