PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWQ с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWQ с GREK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWQ (iShares MSCI France ETF) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - EWQ is a Europe Equities fund tracking the MSCI France Index, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWQ returned 9.27%/yr vs 13.99%/yr for GREK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWQ charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности EWQ и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWQ показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции EWQ уступали акциям GREK по среднегодовой доходности: 9.27% против 13.99% соответственно.

EWQ

1 день
1.67%
1 месяц
2.59%
С начала года
2.89%
6 месяцев
3.97%
1 год
10.46%
3 года*
10.52%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.27%

GREK

1 день
0.08%
1 месяц
4.63%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.04%
1 год
37.72%
3 года*
33.69%
5 лет*
24.04%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWQ и GREK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.89%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%29.11%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		11.36%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%

Correlation

The correlation between EWQ and GREK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2011 г.

0.56

The correlation between EWQ and GREK has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWQ и GREK

Секторы
EWQ
GREK

Промышленность

31.7%
13.5%

Финансовые услуги

12.8%
47.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.6%

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%
1.1%

Энергетика

8.0%
8.4%

Сырьевые материалы

7.0%
3.2%

Технологии

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
4.6%

Коммунальные услуги

2.6%
11.6%

Недвижимость

1.4%
1.0%

Промышленность

EWQ
31.7%
GREK
13.5%

Финансовые услуги

EWQ
12.8%
GREK
47.1%

Потребительский циклический сектор

EWQ
12.0%
GREK
9.6%

Здравоохранение

EWQ
8.4%
GREK

-

Потребительский защитный сектор

EWQ
8.3%
GREK
1.1%

Энергетика

EWQ
8.0%
GREK
8.4%

Сырьевые материалы

EWQ
7.0%
GREK
3.2%

Технологии

EWQ
4.1%
GREK

-

Коммуникационные услуги

EWQ
3.0%
GREK
4.6%

Коммунальные услуги

EWQ
2.6%
GREK
11.6%

Недвижимость

EWQ
1.4%
GREK
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France ETF

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с EWQ:
EWQ с EWGEWQ с EPOLEWQ с EWIEWQ с EWLEWQ с FEZEWQ с EWOEWQ с EWN
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с XLC

Доходность на риск

EWQ vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWQ c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWQGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.58

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.36

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

1.78

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

5.52

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWQ vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа GREK равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWQGREKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.58

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.99

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.16

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EWQ и GREK

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWQGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-79.50%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-21.32%

+7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-22.63%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-30.46%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-57.04%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-4.92%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-45.32%

+29.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

6.86%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и GREK

Текущая волатильность для iShares MSCI France ETF (EWQ) составляет 6.50%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что EWQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWQGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

8.56%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

20.28%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

23.95%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

24.37%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

29.82%

-9.01%

Сравнение комиссий EWQ и GREK

EWQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и GREK

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности GREK в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.55%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.11%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

EWQ and GREK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.56%) compared to EWQ (6.50%). In terms of maximum drawdown, EWQ dropped -61.41% vs GREK's -79.50%.

On 10-year performance, GREK leads with 13.99% vs 9.27% for EWQ. On fees, EWQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWQ has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 13.99% return vs 9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.55% for EWQ.

EWQ is categorized as Europe Equities, while GREK is Emerging Markets Equities. EWQ tracks MSCI France Index, while GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.50% for EWQ and 0.58% for GREK.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWQ и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор