Сравнение EWQ с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
EWQ и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWQ и FEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWQ и FEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | -2.53% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
Доходность по периодам
С начала года, EWQ показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции EWQ уступали акциям FEP по среднегодовой доходности: 9.12% против 9.94% соответственно.
EWQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.12%
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWQ и FEP
EWQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.
Доходность на риск
EWQ vs. FEP — Ранг доходности на риск
EWQ
FEP
Сравнение EWQ c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWQ | FEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.08 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.66 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.31 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 12.59 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWQ | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.08 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EWQ и FEP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWQ и FEP
Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности FEP в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.70% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок EWQ и FEP
Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и FEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWQ | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -46.05% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.31% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -38.99% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -46.05% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -6.38% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -12.14% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.23% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWQ и FEP
Текущая волатильность для iShares MSCI France ETF (EWQ) составляет 7.43%, в то время как у First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что EWQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWQ | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 8.46% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 12.63% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 19.48% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 19.57% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 20.65% | +0.06% |