Сравнение EWQ с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI France ETF (EWQ) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
EWQ и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWQ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWQ и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWQ и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | -2.53% | 28.90% | -5.63% | 21.71% | -12.05% | 21.43% | 2.86% | 26.69% | -12.90% | 29.11% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EWQ показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у DFE с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции EWQ превзошли акции DFE по среднегодовой доходности: 9.12% против 6.74% соответственно.
EWQ
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.12%
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWQ и DFE
EWQ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
EWQ vs. DFE — Ранг доходности на риск
EWQ
DFE
Сравнение EWQ c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWQ | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.43 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.97 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.11 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 7.33 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWQ | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.43 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EWQ и DFE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWQ и DFE
Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWQ iShares MSCI France ETF | 2.70% | 2.63% | 3.31% | 2.73% | 3.23% | 3.79% | 1.02% | 2.44% | 2.90% | 1.90% | 2.84% | 2.25% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EWQ и DFE
Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWQ | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -69.38% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -11.41% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -40.34% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -49.66% | +10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -6.96% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -17.86% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.28% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWQ и DFE
iShares MSCI France ETF (EWQ) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что EWQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWQ | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.92% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 10.83% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 17.00% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.94% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 19.70% | +1.01% |