PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWP с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWP и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWP и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
EWP
iShares MSCI Spain ETF
1.91%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%27.50%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


EWP

1 день
1.16%
1 месяц
-1.95%
С начала года
1.91%
6 месяцев
12.22%
1 год
47.20%
3 года*
29.41%
5 лет*
18.37%
10 лет*
10.92%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Spain ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий EWP и SGOV

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

EWP vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWP
Ранг доходности на риск EWP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 9494
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWPSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

20.61

-18.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

283.87

-281.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

201.33

-199.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

411.31

-407.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.00

4,618.08

-4,603.08

EWP vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWPSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

20.61

-18.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

14.12

-13.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

12.34

-12.04

Корреляция

Корреляция между EWP и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и SGOV

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF
2.23%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWP и SGOV

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


EWPSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-0.03%

-61.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-0.01%

-12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-0.03%

-33.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

0.00%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.54%

0.00%

-21.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.00%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и SGOV

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWPSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

0.06%

+8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

0.13%

+14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

0.20%

+21.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

0.24%

+19.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

0.24%

+21.97%