PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с RFEU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) are both Europe Equities funds. EWP is passively managed, while RFEU is actively managed. Over the past 10 years, EWP returned 13.42%/yr vs 8.10%/yr for RFEU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWP charges 0.50%/yr vs 0.83%/yr for RFEU.

Доходность

Сравнение доходности EWP и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции EWP превзошли акции RFEU по среднегодовой доходности: 13.42% против 8.10% соответственно.

EWP

1 день
-0.72%
1 месяц
6.13%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.48%
1 год
41.28%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.75%
10 лет*
13.42%

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
13.93%
3 года*
12.26%
5 лет*
3.77%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и RFEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		11.25%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%

Correlation

The correlation between EWP and RFEU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2016 г.

0.68

Over the past year, the correlation between EWP and RFEU has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWP и RFEU

Секторы
EWP
RFEU

Финансовые услуги

42.4%
18.9%

Коммунальные услуги

21.4%
6.4%

Промышленность

16.3%
15.4%

Технологии

5.6%
12.5%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.6%

Энергетика

4.1%
8.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.8%

Недвижимость

2.8%

-

Здравоохранение

1.3%
13.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

9.3%

Финансовые услуги

EWP
42.4%
RFEU
18.9%

Коммунальные услуги

EWP
21.4%
RFEU
6.4%

Промышленность

EWP
16.3%
RFEU
15.4%

Технологии

EWP
5.6%
RFEU
12.5%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.6%
RFEU
10.6%

Энергетика

EWP
4.1%
RFEU
8.7%

Коммуникационные услуги

EWP
2.8%
RFEU
3.8%

Недвижимость

EWP
2.8%
RFEU

-

Здравоохранение

EWP
1.3%
RFEU
13.3%

Сырьевые материалы

EWP

-

RFEU
1.2%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

RFEU
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV

Доходность на риск

EWP vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPRFEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.84

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.71

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.98

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

11.26

+1.66

EWP vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFEU равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и RFEU

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и RFEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPRFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-39.74%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-5.15%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-13.48%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-35.92%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-39.74%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.11%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-9.57%

-11.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.35%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и RFEU

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPRFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

0.00%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

3.51%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

8.39%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

16.76%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

17.53%

+4.03%

Сравнение комиссий EWP и RFEU

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и RFEU

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что сопоставимо с доходностью RFEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.82%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWP and RFEU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (5.49%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs RFEU's -39.74%.

On 10-year performance, EWP leads with 13.42% vs 8.10% for RFEU. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 13.42% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

EWP and RFEU have nearly identical dividend yields, around 2.82%.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.83% for RFEU.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и RFEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор