PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с OHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с OHI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EWP returned 12.03%/yr vs 11.76%/yr for OHI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EWP и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 4.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWP имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции OHI немного отстают с 11.76%.

EWP

1 день
0.91%
1 месяц
6.48%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.19%
1 год
40.43%
3 года*
31.31%
5 лет*
17.92%
10 лет*
12.03%

OHI

1 день
-1.22%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.99%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.97%
3 года*
21.90%
5 лет*
12.58%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и OHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		9.87%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		4.99%25.52%33.57%19.93%3.50%-12.06%-6.81%29.01%40.06%-4.70%

Correlation

The correlation between EWP and OHI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.26

Over the past year, the correlation between EWP and OHI has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

Omega Healthcare Investors, Inc.

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с NHIOHI с SCHDOHI с AHROHI с RHPOHI с SPY

Доходность на риск

EWP vs. OHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPOHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.51

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.29

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.77

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

7.51

+5.10

EWP vs. OHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа OHI равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и OHI

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и OHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPOHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-94.85%

+33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.86%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-15.47%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-26.70%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-66.92%

+20.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.72%

+7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-24.04%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.00%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и OHI

Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 6.23%, в то время как у Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPOHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.58%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

15.12%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

19.95%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

24.26%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

34.29%

-12.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и OHI

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности OHI в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		3.68%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		5.93%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%

Часто задаваемые вопросы

EWP and OHI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OHI has higher volatility (7.58%) compared to EWP (6.23%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs OHI's -94.85%.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и OHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор