PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с FLGR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - EWP tracks the MSCI Spain Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWP returned 18.75%/yr vs 6.42%/yr for FLGR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWP charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности EWP и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.59%.

EWP

1 день
-0.72%
1 месяц
6.13%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.48%
1 год
41.28%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.75%
10 лет*
13.42%

FLGR

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-1.54%
1 год
2.77%
3 года*
16.65%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		11.25%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%0.39%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.59%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between EWP and FLGR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.75

The correlation between EWP and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWP и FLGR

Секторы
EWP
FLGR

Финансовые услуги

42.4%
20.5%

Коммунальные услуги

21.4%
4.5%

Промышленность

16.3%
29.9%

Технологии

5.6%
16.1%

Потребительский циклический сектор

4.6%
8.7%

Энергетика

4.1%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
6.4%

Недвижимость

2.8%
1.2%

Здравоохранение

1.3%
5.6%

Сырьевые материалы

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Финансовые услуги

EWP
42.4%
FLGR
20.5%

Коммунальные услуги

EWP
21.4%
FLGR
4.5%

Промышленность

EWP
16.3%
FLGR
29.9%

Технологии

EWP
5.6%
FLGR
16.1%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.6%
FLGR
8.7%

Энергетика

EWP
4.1%
FLGR

-

Коммуникационные услуги

EWP
2.8%
FLGR
6.4%

Недвижимость

EWP
2.8%
FLGR
1.2%

Здравоохранение

EWP
1.3%
FLGR
5.6%

Сырьевые материалы

EWP

-

FLGR
5.6%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

FLGR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

EWP vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.16

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
0.34

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.04

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

0.19

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

0.54

+12.38

EWP vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и FLGR

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-46.21%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-14.44%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-15.53%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-42.69%

+11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-6.20%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-12.32%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.15%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и FLGR

iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеют волатильность 5.49% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.27%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

14.55%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

17.49%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

20.32%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

21.41%

+0.15%

Сравнение комиссий EWP и FLGR

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и FLGR

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности FLGR в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.82%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		0.33%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWP and FLGR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (5.49%) compared to FLGR (5.27%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, EWP leads with 18.75% vs 6.42% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGR has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWP has performed better with a 18.75% return vs 6.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

EWP has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.33% for FLGR.

EWP tracks MSCI Spain Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.09% for FLGR.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор