PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWP с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWP и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWP и FLGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF
1.91%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%0.69%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -5.28%.


EWP

1 день
1.16%
1 месяц
-1.95%
С начала года
1.91%
6 месяцев
12.22%
1 год
47.20%
3 года*
29.41%
5 лет*
18.37%
10 лет*
10.92%

FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Spain ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Сравнение комиссий EWP и FLGR

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.


Доходность на риск

EWP vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWP
Ранг доходности на риск EWP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 9494
Ранг коэф-та Мартина

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWPFLGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.50

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

0.86

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.11

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

0.73

+3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.00

2.27

+12.73

EWP vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWPFLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.50

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.33

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.06

Корреляция

Корреляция между EWP и FLGR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и FLGR

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности FLGR в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF
2.23%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWP и FLGR

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и FLGR.


Загрузка...

Показатели просадок


EWPFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-46.21%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-14.44%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-43.54%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-9.72%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.54%

-12.51%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.62%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и FLGR

iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеют волатильность 8.33% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWPFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

8.23%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

12.44%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

20.18%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

20.10%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

21.43%

+0.78%