Сравнение EWP с ESLT
EWP (iShares MSCI Spain ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while ESLT (Elbit Systems Ltd) is a stock. Over the past 10 years, EWP returned 11.50%/yr vs 25.96%/yr for ESLT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EWP и ESLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 43.85%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 11.50% против 25.96% соответственно.
EWP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 11.50%
ESLT
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 43.85%
- 6 месяцев
- 71.50%
- 1 год
- 98.59%
- 3 года*
- 60.25%
- 5 лет*
- 45.92%
- 10 лет*
- 25.96%
Сравнение доходности по годам EWP и ESLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 5.10% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 43.85% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
Correlation
The correlation between EWP and ESLT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1996 г. | 0.28 |
The correlation between EWP and ESLT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWP vs. ESLT — Ранг доходности на риск
EWP
ESLT
Сравнение EWP c ESLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | ESLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.82 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 10.82 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.35 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.39 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EWP и ESLT
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и ESLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWP | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -53.79% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -25.98% | +14.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.19% | -25.98% | +13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -32.89% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -32.89% | -13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -18.07% | +15.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -13.92% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 9.14% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и ESLT
Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 5.07%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWP | ESLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 15.36% | -10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 33.61% | -17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 42.26% | -23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 33.13% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 29.13% | -6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и ESLT
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ESLT в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.37% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.16% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Часто задаваемые вопросы
EWP and ESLT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (15.36%) compared to EWP (5.07%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs ESLT's -53.79%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWP и ESLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор