PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с DXJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 11.50%/yr vs 18.23%/yr for DXJ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWP charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности EWP и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 11.50% против 18.23% соответственно.

EWP

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.00%
С начала года
5.10%
6 месяцев
9.82%
1 год
33.13%
3 года*
30.85%
5 лет*
16.75%
10 лет*
11.50%

DXJ

1 день
0.39%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.86%
6 месяцев
21.01%
1 год
51.36%
3 года*
31.77%
5 лет*
25.93%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.10%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		17.86%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between EWP and DXJ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.54

The correlation between EWP and DXJ shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWP и DXJ

Секторы
EWP
DXJ

Финансовые услуги

41.4%
18.3%

Коммунальные услуги

21.2%
0.1%

Промышленность

16.1%
27.4%

Энергетика

5.3%
1.7%

Технологии

4.9%
12.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
15.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.7%

Недвижимость

2.9%

-

Здравоохранение

1.3%
6.8%

Сырьевые материалы

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

EWP
41.4%
DXJ
18.3%

Коммунальные услуги

EWP
21.2%
DXJ
0.1%

Промышленность

EWP
16.1%
DXJ
27.4%

Энергетика

EWP
5.3%
DXJ
1.7%

Технологии

EWP
4.9%
DXJ
12.9%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.0%
DXJ
15.6%

Коммуникационные услуги

EWP
2.9%
DXJ
2.7%

Недвижимость

EWP
2.9%
DXJ

-

Здравоохранение

EWP
1.3%
DXJ
6.8%

Сырьевые материалы

EWP

-

DXJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

DXJ
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

EWP vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWPDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.94

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.96

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.70

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

18.34

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWP vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWPDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.94

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.37

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.91

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EWP и DXJ

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-49.63%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.98%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-22.19%

+10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-22.19%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-39.14%

-7.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.06%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-14.33%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.81%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и DXJ

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.19%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

13.33%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

17.58%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

19.00%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

20.19%

+2.05%

Сравнение комиссий EWP и DXJ

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и DXJ

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности DXJ в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.16%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWP and DXJ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (5.07%) compared to DXJ (4.19%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.23% vs 11.50% for EWP. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.23% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

EWP has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.10% for DXJ.

EWP is categorized as Europe Equities, while DXJ is Japan Equities. EWP tracks MSCI Spain Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор