Сравнение EWO с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
EWO и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWO и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWO и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EWO показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 12.46% против 9.12% соответственно.
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWO и VGK
EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
EWO vs. VGK — Ранг доходности на риск
EWO
VGK
Сравнение EWO c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWO | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.29 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.83 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.89 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 7.22 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWO | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.29 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.27 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EWO и VGK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWO и VGK
Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок EWO и VGK
Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWO | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -63.61% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -12.09% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | -32.74% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | -37.24% | -20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -7.16% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.27% | -13.43% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.17% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWO и VGK
iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWO | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 7.33% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 11.03% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 17.63% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 17.72% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 18.88% | +3.91% |