PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWO с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWO (iShares MSCI Austria ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, EWO returned 48.35% vs 8.26% for SHLD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EWO charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности EWO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 18.55%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

EWO

1 день
1.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
18.55%
6 месяцев
23.71%
1 год
48.35%
3 года*
33.19%
5 лет*
15.56%
10 лет*
15.10%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWO и SHLD

2026 (YTD)202520242023
EWO
iShares MSCI Austria ETF		18.55%74.21%4.05%11.10%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between EWO and SHLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.34

Сравнение распределения секторов EWO и SHLD

Секторы
EWO
SHLD

Финансовые услуги

47.3%

-

Промышленность

14.5%
87.8%

Энергетика

9.7%

-

Сырьевые материалы

8.8%

-

Коммунальные услуги

6.5%

-

Технологии

5.7%
12.2%

Недвижимость

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

EWO
47.3%
SHLD

-

Промышленность

EWO
14.5%
SHLD
87.8%

Энергетика

EWO
9.7%
SHLD

-

Сырьевые материалы

EWO
8.8%
SHLD

-

Коммунальные услуги

EWO
6.5%
SHLD

-

Технологии

EWO
5.7%
SHLD
12.2%

Недвижимость

EWO
4.1%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

EWO
3.6%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

EWO

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

EWO

-

SHLD

-

Здравоохранение

EWO

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

EWO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWOSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.43

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
0.78

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.09

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

0.52

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

1.28

+9.81

EWO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWO и SHLD

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-20.10%

-55.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-20.10%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.20%

+18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.10%

-3.34%

-24.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

8.12%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и SHLD

Текущая волатильность для iShares MSCI Austria ETF (EWO) составляет 7.31%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что EWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

9.05%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

19.94%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

24.55%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

21.29%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

21.29%

+1.59%

Сравнение комиссий EWO и SHLD

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и SHLD

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.01%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWO and SHLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to EWO (7.31%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, EWO leads with 48.35% vs 8.26% for SHLD. On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWO has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWO has performed better with a 48.35% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

EWO has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.56% for SHLD.

EWO is categorized as Europe Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.49% for EWO and 0.50% for SHLD.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWO и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор