PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWO с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWO с SGDM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWO (iShares MSCI Austria ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index, while SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWO returned 15.10%/yr vs 11.84%/yr for SGDM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EWO charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.

Доходность

Сравнение доходности EWO и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 18.55%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью -4.58%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции SGDM по среднегодовой доходности: 15.10% против 11.84% соответственно.

EWO

1 день
1.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
18.55%
6 месяцев
23.71%
1 год
48.35%
3 года*
33.19%
5 лет*
15.56%
10 лет*
15.10%

SGDM

1 день
3.49%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.02%
1 год
43.72%
3 года*
37.20%
5 лет*
17.23%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWO и SGDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWO
iShares MSCI Austria ETF		18.55%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-4.58%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%

Correlation

The correlation between EWO and SGDM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

0.24

The correlation between EWO and SGDM shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWO и SGDM

Секторы
EWO
SGDM

Финансовые услуги

47.3%

-

Промышленность

14.5%

-

Энергетика

9.7%

-

Сырьевые материалы

8.8%
100.0%

Коммунальные услуги

6.5%

-

Технологии

5.7%

-

Недвижимость

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

EWO
47.3%
SGDM

-

Промышленность

EWO
14.5%
SGDM

-

Энергетика

EWO
9.7%
SGDM

-

Сырьевые материалы

EWO
8.8%
SGDM
100.0%

Коммунальные услуги

EWO
6.5%
SGDM

-

Технологии

EWO
5.7%
SGDM

-

Недвижимость

EWO
4.1%
SGDM

-

Потребительский циклический сектор

EWO
3.6%
SGDM

-

Коммуникационные услуги

EWO

-

SGDM

-

Потребительский защитный сектор

EWO

-

SGDM

-

Здравоохранение

EWO

-

SGDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

EWO vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWOSGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.01

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.42

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

1.30

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

3.60

+7.50

EWO vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SGDM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWO и SGDM

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWOSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-54.95%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-35.96%

+21.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-35.96%

+19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-45.06%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-49.69%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-30.31%

+30.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.10%

-25.46%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

12.93%

-8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и SGDM

Текущая волатильность для iShares MSCI Austria ETF (EWO) составляет 7.31%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что EWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWOSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

16.53%

-9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

38.64%

-22.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

46.24%

-27.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

36.11%

-14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

36.97%

-14.09%

Сравнение комиссий EWO и SGDM

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SGDM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и SGDM

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SGDM в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.01%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.09%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

EWO and SGDM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (16.53%) compared to EWO (7.31%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs SGDM's -54.95%.

On 10-year performance, EWO leads with 15.10% vs 11.84% for SGDM. On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWO has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWO has performed better with a 15.10% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.

EWO has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.09% for SGDM.

EWO is categorized as Europe Equities, while SGDM is Materials. EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.49% for EWO and 0.50% for SGDM.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWO и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор