PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWO с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWO с QQQJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWO (iShares MSCI Austria ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both exchange-traded funds - EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index, while QQQJ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWO returned 14.92%/yr vs 7.79%/yr for QQQJ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWO charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности EWO и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 23.83%.

EWO

1 день
0.76%
1 месяц
5.18%
С начала года
15.39%
6 месяцев
21.60%
1 год
44.40%
3 года*
33.23%
5 лет*
14.92%
10 лет*
14.07%

QQQJ

1 день
0.49%
1 месяц
10.77%
С начала года
23.83%
6 месяцев
23.61%
1 год
47.01%
3 года*
22.59%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWO и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
EWO
iShares MSCI Austria ETF		15.39%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%30.31%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.83%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.25%

Correlation

The correlation between EWO and QQQJ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.53

The correlation between EWO and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWO и QQQJ

Секторы
EWO
QQQJ

Финансовые услуги

46.6%
1.0%

Промышленность

14.2%
11.2%

Энергетика

10.8%
2.6%

Сырьевые материалы

8.1%
2.7%

Коммунальные услуги

7.5%
2.6%

Технологии

6.6%
39.3%

Недвижимость

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%
11.4%

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Здравоохранение

-

18.3%

Финансовые услуги

EWO
46.6%
QQQJ
1.0%

Промышленность

EWO
14.2%
QQQJ
11.2%

Энергетика

EWO
10.8%
QQQJ
2.6%

Сырьевые материалы

EWO
8.1%
QQQJ
2.7%

Коммунальные услуги

EWO
7.5%
QQQJ
2.6%

Технологии

EWO
6.6%
QQQJ
39.3%

Недвижимость

EWO
4.4%
QQQJ

-

Потребительский циклический сектор

EWO
1.9%
QQQJ
11.4%

Коммуникационные услуги

EWO

-

QQQJ
6.8%

Потребительский защитный сектор

EWO

-

QQQJ
2.6%

Здравоохранение

EWO

-

QQQJ
18.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY

Доходность на риск

EWO vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWOQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.62

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.49

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.99

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

17.19

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWO vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQJ равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWOQQQJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.36

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.21

Просадки

Сравнение просадок EWO и QQQJ

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWOQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-39.57%

-36.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.84%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-22.46%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-39.57%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.20%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-15.73%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.74%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и QQQJ

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWOQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.59%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

14.65%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

18.06%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

22.02%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

22.05%

+0.81%

Сравнение комиссий EWO и QQQJ

EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и QQQJ

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности QQQJ в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.07%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.71%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWO and QQQJ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (6.67%) compared to QQQJ (5.59%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs QQQJ's -39.57%.

On 5-year performance, EWO leads with 14.92% vs 7.79% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWO has performed better with a 14.92% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for EWO.

EWO has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.71% for QQQJ.

EWO is categorized as Europe Equities, while QQQJ is Large Cap Growth Equities. EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for EWO and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWO и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор