PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWO с IEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWO и IEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Europe ETF (IEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWO и IEV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWO
iShares MSCI Austria ETF
1.58%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%
IEV
iShares Europe ETF
0.48%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%24.84%

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у IEV с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции IEV по среднегодовой доходности: 12.46% против 8.96% соответственно.


EWO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
1.58%
6 месяцев
14.53%
1 год
47.36%
3 года*
27.74%
5 лет*
15.16%
10 лет*
12.46%

IEV

1 день
1.46%
1 месяц
-4.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Austria ETF

iShares Europe ETF

Сравнение комиссий EWO и IEV

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.


Доходность на риск

EWO vs. IEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWO
Ранг доходности на риск EWO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWOIEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.23

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.76

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

1.78

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

6.78

+4.73

EWO vs. IEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа IEV равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWOIEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.23

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.23

+0.03

Корреляция

Корреляция между EWO и IEV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и IEV

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IEV в 2.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF
2.35%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
IEV
iShares Europe ETF
2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%

Просадки

Сравнение просадок EWO и IEV

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки IEV в -63.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и IEV.


Загрузка...

Показатели просадок


EWOIEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-63.27%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.31%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-30.60%

-11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-36.62%

-21.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-7.29%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.27%

-15.12%

-13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.23%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и IEV

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Europe ETF (IEV) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWOIEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

7.44%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

11.32%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

17.69%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

17.39%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

18.58%

+4.21%