PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWO с IUSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWO и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.60%
12.68%
EWO
IUSV

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции EWO уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 5.58% против 10.58% соответственно.


EWO

С начала года

0.56%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-7.60%

1 год

7.33%

5 лет (среднегодовая)

4.04%

10 лет (среднегодовая)

5.58%

IUSV

С начала года

19.23%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

12.68%

1 год

27.24%

5 лет (среднегодовая)

12.65%

10 лет (среднегодовая)

10.58%

Основные характеристики


EWOIUSV
Коэф-т Шарпа0.512.64
Коэф-т Сортино0.763.72
Коэф-т Омега1.091.47
Коэф-т Кальмара0.384.88
Коэф-т Мартина1.8915.59
Индекс Язвы3.89%1.75%
Дневная вол-ть14.49%10.31%
Макс. просадка-75.69%-60.18%
Текущая просадка-13.70%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWO и IUSV

EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


EWO
iShares MSCI Austria ETF
График комиссии EWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWO и IUSV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWO c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.512.64
Коэффициент Сортино EWO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.763.72
Коэффициент Омега EWO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.47
Коэффициент Кальмара EWO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.384.88
Коэффициент Мартина EWO, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.8915.59
EWO
IUSV

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа IUSV равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51
2.64
EWO
IUSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и IUSV

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности IUSV в 1.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWO
iShares MSCI Austria ETF
7.76%5.65%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%3.93%2.02%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.87%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.66%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%

Просадки

Сравнение просадок EWO и IUSV

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки IUSV в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и IUSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.70%
0
EWO
IUSV

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и IUSV

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
3.65%
EWO
IUSV