Сравнение EWO с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
EWO и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWO и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWO и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 31.47% | -9.21% | 15.09% |
Доходность по периодам
С начала года, EWO показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции IUSV по среднегодовой доходности: 12.46% против 11.61% соответственно.
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWO и IUSV
EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Доходность на риск
EWO vs. IUSV — Ранг доходности на риск
EWO
IUSV
Сравнение EWO c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWO | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.84 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.27 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.07 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 4.98 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWO | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.84 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EWO и IUSV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWO и IUSV
Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок EWO и IUSV
Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWO | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -56.88% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -12.13% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | -17.95% | -23.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | -37.54% | -20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -4.51% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.27% | -6.33% | -21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.61% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWO и IUSV
iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWO | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 3.86% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 7.79% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 15.67% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 14.60% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 17.08% | +5.71% |