PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWO с IUSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWOIUSV
Дох-ть с нач. г.0.08%17.75%
Дох-ть за 1 год6.92%27.66%
Дох-ть за 3 года-2.26%11.37%
Дох-ть за 5 лет3.84%12.29%
Дох-ть за 10 лет5.93%10.61%
Коэф-т Шарпа0.652.94
Коэф-т Сортино0.954.17
Коэф-т Омега1.121.54
Коэф-т Кальмара0.485.52
Коэф-т Мартина2.6817.75
Индекс Язвы3.51%1.74%
Дневная вол-ть14.52%10.48%
Макс. просадка-75.69%-60.18%
Текущая просадка-14.12%-0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWO и IUSV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWO и IUSV

С начала года, EWO показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции EWO уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 5.93% против 10.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
9.68%
EWO
IUSV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWO и IUSV

EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


EWO
iShares MSCI Austria ETF
График комиссии EWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWO c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWO, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWO, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.68
IUSV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IUSV, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IUSV, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IUSV, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IUSV, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IUSV, с текущим значением в 17.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.75

Сравнение коэффициента Шарпа EWO и IUSV

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа IUSV равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65
2.94
EWO
IUSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и IUSV

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности IUSV в 1.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWO
iShares MSCI Austria ETF
7.79%5.65%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%3.93%2.02%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.90%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.66%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%

Просадки

Сравнение просадок EWO и IUSV

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки IUSV в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и IUSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.12%
-0.59%
EWO
IUSV

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и IUSV

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.21%
3.54%
EWO
IUSV