PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWO с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWO и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWO и IUSV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWO
iShares MSCI Austria ETF
1.58%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции IUSV по среднегодовой доходности: 12.46% против 11.61% соответственно.


EWO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
1.58%
6 месяцев
14.53%
1 год
47.36%
3 года*
27.74%
5 лет*
15.16%
10 лет*
12.46%

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Austria ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий EWO и IUSV

EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


Доходность на риск

EWO vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWO
Ранг доходности на риск EWO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWOIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

0.84

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.27

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

1.07

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

4.98

+6.53

EWO vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWOIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.84

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.59

-0.33

Корреляция

Корреляция между EWO и IUSV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и IUSV

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF
2.35%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок EWO и IUSV

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


EWOIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-56.88%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.13%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-17.95%

-23.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-37.54%

-20.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-4.51%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.27%

-6.33%

-21.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.61%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и IUSV

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWOIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

3.86%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

7.79%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

15.67%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

14.60%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

17.08%

+5.71%