Сравнение EWO с GDMN
EWO (iShares MSCI Austria ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. EWO is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, EWO returned 33.19%/yr vs 56.30%/yr for GDMN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EWO charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности EWO и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWO показывает доходность 18.55%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -13.77%.
EWO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 18.55%
- 6 месяцев
- 23.71%
- 1 год
- 48.35%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 15.10%
GDMN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -21.24%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- 56.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWO и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 18.55% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 2.83% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -13.77% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
Correlation
The correlation between EWO and GDMN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов EWO и GDMN
Секторы
EWO
GDMN
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
EWO
GDMN
-
Промышленность
EWO
GDMN
-
Энергетика
EWO
GDMN
-
Сырьевые материалы
EWO
GDMN
Коммунальные услуги
EWO
GDMN
-
Технологии
EWO
GDMN
-
Недвижимость
EWO
GDMN
-
Потребительский циклический сектор
EWO
GDMN
-
Коммуникационные услуги
EWO
-
GDMN
-
Потребительский защитный сектор
EWO
-
GDMN
-
Здравоохранение
EWO
-
GDMN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWO vs. GDMN — Ранг доходности на риск
EWO
GDMN
Сравнение EWO c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWO | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.17 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 3.15 | +7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWO и GDMN
Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -52.82% | -22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -48.76% | +34.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -48.76% | +32.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.39% | +43.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.10% | -19.02% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 18.01% | -13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWO и GDMN
Текущая волатильность для iShares MSCI Austria ETF (EWO) составляет 7.31%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 21.98%. Это указывает на то, что EWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWO | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 21.98% | -14.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 54.30% | -38.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 63.44% | -44.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 48.07% | -26.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 48.07% | -25.19% |
Сравнение комиссий EWO и GDMN
EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWO и GDMN
Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности GDMN в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.01% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.13% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWO and GDMN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (21.98%) compared to EWO (7.31%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs GDMN's -52.82%.
On 3-year performance, GDMN leads with 56.30% vs 33.19% for EWO. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EWO has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.30% return vs 33.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for EWO.
GDMN has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.01% for EWO.
EWO is categorized as Europe Equities, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for EWO and 0.45% for GDMN.
EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWO и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор