Сравнение EWO с FLGR
EWO (iShares MSCI Austria ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - EWO tracks the MSCI Austria Investable Market Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWO returned 17.71%/yr vs 6.85%/yr for FLGR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWO charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.
Доходность
Сравнение доходности EWO и FLGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWO показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.33%.
EWO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 18.82%
- С начала года
- 21.23%
- 1 год
- 45.86%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 15.01%
FLGR
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- -1.33%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWO и FLGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 21.23% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 4.17% |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | -1.33% | 36.67% | 10.63% | 24.22% | -21.96% | 5.40% | 12.11% | 19.99% | -21.50% | -0.16% |
Correlation
The correlation between EWO and FLGR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between EWO and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EWO и FLGR
Секторы
EWO
FLGR
Финансовые услуги
Промышленность
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Технологии
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
EWO
FLGR
Промышленность
EWO
FLGR
Энергетика
EWO
FLGR
-
Сырьевые материалы
EWO
FLGR
Коммунальные услуги
EWO
FLGR
Технологии
EWO
FLGR
Недвижимость
EWO
FLGR
Потребительский циклический сектор
EWO
FLGR
Коммуникационные услуги
EWO
-
FLGR
Потребительский защитный сектор
EWO
-
FLGR
Здравоохранение
EWO
-
FLGR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWO vs. FLGR — Ранг доходности на риск
EWO
FLGR
Сравнение EWO c FLGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWO | FLGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.03 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | -0.08 | +11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWO и FLGR
Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и FLGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWO | FLGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -46.21% | -29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -14.44% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -15.53% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | -42.69% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -5.95% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -12.27% | -15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 5.19% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWO и FLGR
iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеют волатильность 5.00% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWO | FLGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.80% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 15.03% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 17.60% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 20.35% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 21.39% | +1.16% |
Сравнение комиссий EWO и FLGR
EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWO и FLGR
Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FLGR в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.00% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 3.45% | 1.72% | 2.40% | 2.99% | 3.50% | 2.67% | 2.61% | 2.52% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWO and FLGR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWO has higher volatility (5.00%) compared to FLGR (4.80%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs FLGR's -46.21%.
On 5-year performance, EWO leads with 17.71% vs 6.85% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EWO has performed better with a 17.71% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWO.
FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.00% for EWO.
EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for EWO and 0.09% for FLGR.
EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWO и FLGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор