Сравнение EWO с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Austria ETF (EWO) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
EWO и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWO и FEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWO и FEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
Доходность по периодам
С начала года, EWO показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции FEP по среднегодовой доходности: 12.46% против 9.94% соответственно.
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWO и FEP
EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.
Доходность на риск
EWO vs. FEP — Ранг доходности на риск
EWO
FEP
Сравнение EWO c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWO | FEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 2.08 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.66 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.31 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 12.59 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWO | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.08 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.32 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EWO и FEP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWO и FEP
Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FEP в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок EWO и FEP
Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и FEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWO | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -46.05% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -12.31% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | -38.99% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | -46.05% | -12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -6.38% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.27% | -12.14% | -16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.23% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWO и FEP
iShares MSCI Austria ETF (EWO) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеют волатильность 8.13% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWO | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 8.46% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 12.63% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 19.48% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 19.57% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 20.65% | +2.14% |