PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWN с ENOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWN с ENOR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) and ENOR (iShares MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index while ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWN returned 14.24%/yr vs 9.38%/yr for ENOR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWN charges 0.50%/yr vs 0.53%/yr for ENOR.

Доходность

Сравнение доходности EWN и ENOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у ENOR с доходностью 17.50%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции ENOR по среднегодовой доходности: 14.24% против 9.38% соответственно.

EWN

1 день
-3.91%
1 месяц
2.60%
С начала года
20.24%
6 месяцев
20.65%
1 год
34.25%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.47%
10 лет*
14.24%

ENOR

1 день
-1.25%
1 месяц
-10.30%
С начала года
17.50%
6 месяцев
17.83%
1 год
21.63%
3 года*
20.52%
5 лет*
7.02%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWN и ENOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		20.24%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%33.73%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		17.50%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%

Correlation

The correlation between EWN and ENOR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.62

Over the past year, the correlation between EWN and ENOR has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWN и ENOR

Секторы
EWN
ENOR

Технологии

34.6%
4.4%

Финансовые услуги

17.9%
22.0%

Промышленность

11.4%
14.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
12.0%

Коммуникационные услуги

9.6%
6.6%

Потребительский циклический сектор

5.9%
0.6%

Сырьевые материалы

5.1%
11.0%

Здравоохранение

2.5%

-

Энергетика

2.0%
28.0%

Недвижимость

0.7%
0.4%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

EWN
34.6%
ENOR
4.4%

Финансовые услуги

EWN
17.9%
ENOR
22.0%

Промышленность

EWN
11.4%
ENOR
14.4%

Потребительский защитный сектор

EWN
10.1%
ENOR
12.0%

Коммуникационные услуги

EWN
9.6%
ENOR
6.6%

Потребительский циклический сектор

EWN
5.9%
ENOR
0.6%

Сырьевые материалы

EWN
5.1%
ENOR
11.0%

Здравоохранение

EWN
2.5%
ENOR

-

Энергетика

EWN
2.0%
ENOR
28.0%

Недвижимость

EWN
0.7%
ENOR
0.4%

Коммунальные услуги

EWN

-

ENOR
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Netherlands ETF

iShares MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с EWN:
EWN с EDENEWN с EWQEWN с FEZEWN с EWCEWN с EWDEWN с ICLNEWN с VOO
Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOO

Доходность на риск

EWN vs. ENOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWN c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWNENORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.22

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.82

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.93

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

6.40

+3.43

EWN vs. ENOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ENOR равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWN и ENOR

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и ENOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWNENORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-55.35%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.24%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-15.84%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-32.65%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-54.21%

+10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-11.24%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-16.54%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.40%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и ENOR

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с iShares MSCI Norway ETF (ENOR) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWNENORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

4.36%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

14.32%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

17.79%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

22.16%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

23.78%

-2.55%

Сравнение комиссий EWN и ENOR

EWN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ENOR в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и ENOR

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности ENOR в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.68%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.18%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%

Часто задаваемые вопросы

EWN and ENOR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (8.69%) compared to ENOR (4.36%). In terms of maximum drawdown, EWN dropped -65.22% vs ENOR's -55.35%.

On 10-year performance, EWN leads with 14.24% vs 9.38% for ENOR. On fees, EWN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ENOR has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWN has performed better with a 14.24% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.

ENOR has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 4.18% for EWN.

EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index, while ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. Their fees differ too: 0.50% for EWN and 0.53% for ENOR.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWN и ENOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор