Сравнение EWMC с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
EWMC и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EWMC и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWMC и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 9.07% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 5.41% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, EWMC показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 5.41%.
EWMC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
OVS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWMC и OVS
EWMC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
EWMC vs. OVS — Ранг доходности на риск
EWMC
OVS
Сравнение EWMC c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWMC | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.99 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.51 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.55 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 6.41 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWMC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.99 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EWMC и OVS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWMC и OVS
Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности OVS в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.28% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWMC и OVS
Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, примерно равная максимальной просадке OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWMC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -45.09% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -15.95% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -30.49% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -4.76% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -11.62% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.86% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWMC и OVS
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) составляет 4.92%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWMC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 6.98% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 14.81% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 24.98% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 23.35% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 27.71% | -5.44% |