Сравнение EWM с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Silver Trust (SLV).
EWM и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 1.84% против 16.87% соответственно.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и SLV
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
EWM vs. SLV — Ранг доходности на риск
EWM
SLV
Сравнение EWM c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.16 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.23 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.82 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 8.70 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.16 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.54 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.25 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EWM и SLV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и SLV
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и SLV
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -76.28% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -42.45% | +33.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -42.45% | +18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -42.81% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -35.47% | +28.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -44.76% | +12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 13.77% | -11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и SLV
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 16.96% | -11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 57.27% | -46.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 57.07% | -41.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 35.27% | -21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 31.35% | -14.99% |