PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWM с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWM с ADVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) and ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. EWM is passively managed, while ADVE is actively managed. Over the past year, EWM returned 20.74% vs 41.86% for ADVE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWM charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for ADVE.

Доходность

Сравнение доходности EWM и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 21.50%.

EWM

1 день
-2.37%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.45%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.74%
3 года*
14.49%
5 лет*
4.53%
10 лет*
2.59%

ADVE

1 день
-0.63%
1 месяц
5.23%
С начала года
21.50%
6 месяцев
23.40%
1 год
41.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWM и ADVE

2026 (YTD)202520242023
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		2.45%15.74%19.46%2.63%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.50%26.12%7.02%5.13%

Correlation

The correlation between EWM and ADVE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.52

The correlation between EWM and ADVE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWM и ADVE

Секторы
EWM
ADVE

Финансовые услуги

46.6%
27.3%

Промышленность

11.1%
13.6%

Коммунальные услуги

10.8%
1.1%

Сырьевые материалы

8.9%
3.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
9.5%

Энергетика

3.9%
1.2%

Здравоохранение

3.8%
1.1%

Потребительский циклический сектор

1.1%
6.9%

Недвижимость

-

4.0%

Технологии

-

29.0%

Финансовые услуги

EWM
46.6%
ADVE
27.3%

Промышленность

EWM
11.1%
ADVE
13.6%

Коммунальные услуги

EWM
10.8%
ADVE
1.1%

Сырьевые материалы

EWM
8.9%
ADVE
3.4%

Потребительский защитный сектор

EWM
7.3%
ADVE
2.9%

Коммуникационные услуги

EWM
6.6%
ADVE
9.5%

Энергетика

EWM
3.9%
ADVE
1.2%

Здравоохранение

EWM
3.8%
ADVE
1.1%

Потребительский циклический сектор

EWM
1.1%
ADVE
6.9%

Недвижимость

EWM

-

ADVE
4.0%

Технологии

EWM

-

ADVE
29.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EPIEWM с EWTEWM с AAXJEWM с SCHDEWM с VOO
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS

Доходность на риск

EWM vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMADVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.49

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.47

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.59

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

14.23

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWM vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.49

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.44

-1.37

Просадки

Сравнение просадок EWM и ADVE

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и ADVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-18.41%

-70.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-11.73%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-0.63%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.82%

-3.15%

-28.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.95%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и ADVE

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 4.15%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.98%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

14.42%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

16.89%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

15.68%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

15.68%

+0.61%

Сравнение комиссий EWM и ADVE

EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и ADVE

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности ADVE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.33%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Часто задаваемые вопросы

EWM and ADVE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVE has higher volatility (5.98%) compared to EWM (4.15%). In terms of maximum drawdown, EWM dropped -89.19% vs ADVE's -18.41%.

On 1-year performance, ADVE leads with 41.86% vs 20.74% for EWM. On fees, EWM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ADVE has performed better with a 41.86% return vs 20.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for ADVE.

EWM has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.46% for ADVE.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.49% for EWM and 0.79% for ADVE.

ADVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWM и ADVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор