PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWM с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWM с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

EWM и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EWM и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWM и ADVE

2026 (YTD)202520242023
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		4.71%15.74%19.46%2.63%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EWYEWM с EIDOEWM с EPIEWM с EWTEWM с VOOEWM с SCHDEWM с AAXJ
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWSADVE с EEMVADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EMSFADVE с BKFADVE с DVYA

Сравнение комиссий EWM и ADVE

EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF

Доходность на риск

EWM vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.94

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.61

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.92

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.70

11.49

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWM vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.94

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.23

-1.16

Корреляция

Корреляция между EWM и ADVE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и ADVE

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности ADVE в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWM и ADVE

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

EWMADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-18.41%

-70.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-11.73%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-7.49%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.97%

-3.21%

-28.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.98%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и ADVE

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWMADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

8.13%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

12.99%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

17.63%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

15.12%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

15.12%

+1.24%