Сравнение EWL с OPPE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE).
EWL и OPPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWL и OPPE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWL и OPPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | -0.77% | 32.92% | -2.80% | 17.67% | -18.89% | 20.20% | 11.80% | 31.58% | -9.21% | 23.34% |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у OPPE с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции EWL уступали акциям OPPE по среднегодовой доходности: 9.51% против 12.18% соответственно.
EWL
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.51%
OPPE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWL и OPPE
EWL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OPPE в 0.58%.
Доходность на риск
EWL vs. OPPE — Ранг доходности на риск
EWL
OPPE
Сравнение EWL c OPPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWL | OPPE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.77 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.47 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.77 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 12.39 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWL | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.77 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.90 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.62 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между EWL и OPPE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWL и OPPE
Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности OPPE в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.72% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок EWL и OPPE
Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки OPPE в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и OPPE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWL | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -39.28% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -11.80% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -24.49% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.99% | -39.28% | +10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -3.39% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -5.53% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.65% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWL и OPPE
iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) имеют волатильность 6.55% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWL | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.44% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 10.11% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 18.46% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.32% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.10% | -0.74% |