PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWL с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWL и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWL и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
-0.77%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWL имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции IWM немного впереди с 9.83%.


EWL

1 день
1.17%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
6.36%
1 год
17.12%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.89%
10 лет*
9.51%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Switzerland ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий EWL и IWM

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

EWL vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWL
Ранг доходности на риск EWL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 4949
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWLIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.70

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.93

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

7.08

-2.23

EWL vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWLIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.15

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.34

0.00

Корреляция

Корреляция между EWL и IWM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и IWM

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
1.72%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EWL и IWM

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EWLIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-59.05%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.74%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-31.91%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-41.13%

+12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-7.33%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-10.83%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.73%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и IWM

Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 6.55%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWLIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.36%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

14.48%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

23.18%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

22.54%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

22.99%

-6.63%