Сравнение EWL с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWL и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWL и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWL и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | -0.77% | 32.92% | -2.80% | 17.67% | -18.89% | 20.20% | 11.80% | 31.58% | -9.21% | 23.34% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWL имеют среднегодовую доходность 9.51%, а акции IWM немного впереди с 9.83%.
EWL
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.51%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWL и IWM
EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWL vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWL
IWM
Сравнение EWL c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWL | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.70 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.93 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 7.08 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.15 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EWL и IWM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWL и IWM
Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.72% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWL и IWM
Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -59.05% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -13.74% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -31.91% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.99% | -41.13% | +12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -7.33% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -10.83% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.73% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWL и IWM
Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 6.55%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 7.36% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 14.48% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 23.18% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 22.54% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 22.99% | -6.63% |