Сравнение EWL с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
EWL и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWL и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | -0.77% | 32.92% | -1.62% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
EWL
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.51%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWL и IBIT
EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
EWL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EWL
IBIT
Сравнение EWL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | -0.44 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | -0.37 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.35 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | -0.75 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.44 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EWL и IBIT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWL и IBIT
Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.72% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWL и IBIT
Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -49.36% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -49.36% | +35.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -45.80% | +37.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -14.18% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 23.27% | -19.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWL и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 6.55%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 12.95% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 36.76% | -25.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 45.40% | -28.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 51.21% | -35.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 51.21% | -34.85% |