Сравнение EWL с IBIT
EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EWL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Switzerland Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EWL returned 17.04% vs -39.82% for IBIT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EWL charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EWL и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWL показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
EWL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 10.25%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 4.35% | 32.92% | -2.14% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EWL and IBIT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EWL
IBIT
Сравнение EWL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.77 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -1.30 | +5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWL и IBIT
Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -52.11% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -52.11% | +38.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -50.47% | +46.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -16.85% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 30.58% | -26.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWL и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 4.71%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 13.18% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 34.64% | -22.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 44.31% | -28.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 50.22% | -34.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 50.22% | -33.92% |
Сравнение комиссий EWL и IBIT
EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWL и IBIT
Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.77% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWL and IBIT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to EWL (4.71%). In terms of maximum drawdown, EWL dropped -51.62% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, EWL leads with 17.04% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EWL has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWL has performed better with a 17.04% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EWL.
EWL has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for IBIT.
EWL is categorized as Europe Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EWL tracks MSCI Switzerland Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.50% for EWL and 0.25% for IBIT.
EWL currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWL и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор