Сравнение EWL с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Gold Trust (IAU).
EWL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWL и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | -0.77% | 32.92% | -2.80% | 17.67% | -18.89% | 20.20% | 11.80% | 31.58% | -9.21% | 23.34% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWL уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.51% против 14.27% соответственно.
EWL
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.51%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWL и IAU
EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EWL vs. IAU — Ранг доходности на риск
EWL
IAU
Сравнение EWL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.90 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.33 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.72 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 9.95 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.90 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.26 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.90 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.65 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между EWL и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWL и IAU
Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.72% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWL и IAU
Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -45.14% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -19.18% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -20.93% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.99% | -21.82% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -11.71% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -15.98% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 5.23% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWL и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 6.55%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 10.44% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 24.15% | -13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 27.64% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.70% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 15.83% | +0.53% |