PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWL с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWL и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWL и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
-0.77%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EWL уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.51% против 14.27% соответственно.


EWL

1 день
1.17%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
6.36%
1 год
17.12%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.89%
10 лет*
9.51%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Switzerland ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий EWL и IAU

EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

EWL vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWL
Ранг доходности на риск EWL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 4949
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWLIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.90

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.33

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.72

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

9.95

-5.10

EWL vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWLIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.90

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.26

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.90

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.65

-0.30

Корреляция

Корреляция между EWL и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и IAU

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
1.72%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWL и IAU

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


EWLIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-45.14%

-6.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-19.18%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-20.93%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-21.82%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-11.71%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-15.98%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

5.23%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 6.55%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWLIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

10.44%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

24.15%

-13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

27.64%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.70%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

15.83%

+0.53%