PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWK с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWK с IVV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWK (iShares MSCI Belgium ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EWK is a Europe Equities fund tracking the MSCI Belgium Investable Market Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWK returned 7.30%/yr vs 15.58%/yr for IVV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWK charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности EWK и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.30% против 15.58% соответственно.

EWK

1 день
-0.60%
1 месяц
0.12%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
24.61%
3 года*
17.24%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.30%

IVV

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.25%
1 год
23.72%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWK и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		10.79%35.38%0.14%7.47%-13.98%12.84%0.04%25.92%-20.40%23.70%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.20%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between EWK and IVV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г.

0.60

The correlation between EWK and IVV shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWK и IVV

Секторы
EWK
IVV

Здравоохранение

27.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

24.7%
4.5%

Финансовые услуги

16.1%
11.1%

Недвижимость

10.1%
1.8%

Промышленность

8.1%
7.8%

Сырьевые материалы

5.1%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Потребительский циклический сектор

1.8%
9.9%

Технологии

1.7%
39.0%

Коммуникационные услуги

1.3%
10.6%

Энергетика

1.2%
3.1%

Здравоохранение

EWK
27.1%
IVV
8.3%

Потребительский защитный сектор

EWK
24.7%
IVV
4.5%

Финансовые услуги

EWK
16.1%
IVV
11.1%

Недвижимость

EWK
10.1%
IVV
1.8%

Промышленность

EWK
8.1%
IVV
7.8%

Сырьевые материалы

EWK
5.1%
IVV
1.7%

Коммунальные услуги

EWK
2.7%
IVV
2.1%

Потребительский циклический сектор

EWK
1.8%
IVV
9.9%

Технологии

EWK
1.7%
IVV
39.0%

Коммуникационные услуги

EWK
1.3%
IVV
10.6%

Энергетика

EWK
1.2%
IVV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Belgium ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EWK:
EWK с EPOLEWK с EWQEWK с ^FCHIEWK с BILEWK с EDENEWK с VOOEWK с SPY
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

EWK vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWK
Ранг доходности на риск EWK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWK c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWKIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.91

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.60

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.68

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

11.98

-6.26

EWK vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWK и IVV

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWKIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.10%

-55.25%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-8.89%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-18.75%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.24%

-24.53%

-8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-33.90%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-3.14%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.50%

-10.76%

-10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

1.99%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и IVV

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 4.14%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWKIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.88%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

9.85%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

12.48%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.98%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.07%

+0.79%

Сравнение комиссий EWK и IVV

EWK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и IVV

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности IVV в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		1.85%1.73%3.25%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.11%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

EWK and IVV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (4.88%) compared to EWK (4.14%). In terms of maximum drawdown, EWK dropped -74.10% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.58% vs 7.30% for EWK. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EWK has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.58% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for EWK.

EWK has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.11% for IVV.

EWK is categorized as Europe Equities, while IVV is S&P 500. EWK tracks MSCI Belgium Investable Market Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.49% for EWK and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWK и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор