PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWK с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWK и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWK и FLGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
1.68%35.38%0.14%7.47%-13.98%12.84%0.04%25.92%-20.40%-0.48%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-5.28%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -5.28%.


EWK

1 день
1.64%
1 месяц
-5.03%
С начала года
1.68%
6 месяцев
5.18%
1 год
28.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.00%

FLGR

1 день
1.54%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-4.34%
1 год
10.13%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Belgium ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Сравнение комиссий EWK и FLGR

EWK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.


Доходность на риск

EWK vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWK
Ранг доходности на риск EWK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK: 6767
Ранг коэф-та Мартина

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWK c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWKFLGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.50

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

0.86

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.73

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

2.27

+5.01

EWK vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWKFLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.50

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

0.00

Корреляция

Корреляция между EWK и FLGR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и FLGR

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности FLGR в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
1.71%1.73%3.25%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.82%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWK и FLGR

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и FLGR.


Загрузка...

Показатели просадок


EWKFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.10%

-46.21%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-14.44%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-43.54%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-9.72%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.63%

-12.51%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.62%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и FLGR

Текущая волатильность для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) составляет 7.57%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что EWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWKFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

8.23%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

12.44%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

20.18%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

20.10%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

21.43%

-2.48%