PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWK с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWK с FDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWK (iShares MSCI Belgium ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both Europe Equities funds - EWK tracks the MSCI Belgium Investable Market Index while FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWK returned 6.17%/yr vs 9.96%/yr for FDD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWK charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности EWK и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWK показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции EWK уступали акциям FDD по среднегодовой доходности: 6.17% против 9.96% соответственно.

EWK

1 день
-0.90%
1 месяц
4.22%
С начала года
9.09%
6 месяцев
10.00%
1 год
22.69%
3 года*
16.49%
5 лет*
5.76%
10 лет*
6.17%

FDD

1 день
-1.17%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.02%
3 года*
25.85%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWK и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		9.09%35.38%0.14%7.47%-13.98%12.84%0.04%25.92%-20.40%23.70%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		11.53%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between EWK and FDD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.72

The correlation between EWK and FDD shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWK и FDD

Секторы
EWK
FDD

Здравоохранение

26.1%

-

Потребительский защитный сектор

25.1%
3.7%

Финансовые услуги

16.5%
52.2%

Недвижимость

10.3%
3.5%

Промышленность

7.7%
12.5%

Сырьевые материалы

5.0%
2.9%

Коммунальные услуги

3.0%
6.0%

Потребительский циклический сектор

2.0%
12.3%

Технологии

1.7%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
2.1%

Энергетика

1.1%
10.8%

Здравоохранение

EWK
26.1%
FDD

-

Потребительский защитный сектор

EWK
25.1%
FDD
3.7%

Финансовые услуги

EWK
16.5%
FDD
52.2%

Недвижимость

EWK
10.3%
FDD
3.5%

Промышленность

EWK
7.7%
FDD
12.5%

Сырьевые материалы

EWK
5.0%
FDD
2.9%

Коммунальные услуги

EWK
3.0%
FDD
6.0%

Потребительский циклический сектор

EWK
2.0%
FDD
12.3%

Технологии

EWK
1.7%
FDD

-

Коммуникационные услуги

EWK
1.4%
FDD
2.1%

Энергетика

EWK
1.1%
FDD
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Belgium ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с EWK:
EWK с EPOLEWK с EWQEWK с ^FCHIEWK с BILEWK с EDENEWK с SPYEWK с VOO
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

EWK vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWK
Ранг доходности на риск EWK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWK: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWK c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Belgium ETF (EWK) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWKFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.16

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.98

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

3.53

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

11.86

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWK vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWK на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWK и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWKFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.16

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.10

+0.16

Просадки

Сравнение просадок EWK и FDD

Максимальная просадка EWK за все время составила -74.10%, примерно равная максимальной просадке FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWK и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWKFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.10%

-74.77%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-9.39%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-13.06%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-35.11%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-41.43%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-2.26%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.54%

-35.47%

+13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.79%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EWK и FDD

iShares MSCI Belgium ETF (EWK) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что EWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWKFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.22%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.35%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

15.43%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

18.39%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

20.16%

-1.10%

Сравнение комиссий EWK и FDD

EWK берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWK и FDD

Дивидендная доходность EWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FDD в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWK
iShares MSCI Belgium ETF		1.59%1.73%3.25%2.09%2.58%3.64%1.66%2.77%2.78%2.91%1.75%2.06%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.55%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

EWK and FDD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWK has higher volatility (5.54%) compared to FDD (5.22%). In terms of maximum drawdown, EWK dropped -74.10% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, FDD leads with 9.96% vs 6.17% for EWK. On fees, EWK is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 9.96% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWK is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.59% for EWK.

EWK tracks MSCI Belgium Investable Market Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for EWK and 0.58% for FDD.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWK и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор