PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJV с MJFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJV с MJFOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and MJFOX (Matthews Japan Fund) are both Japan Equities funds. Over the past 5 years, EWJV returned 13.59%/yr vs 8.50%/yr for MJFOX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJV charges 0.15%/yr vs 1.05%/yr for MJFOX.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и MJFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у MJFOX с доходностью 17.83%.

EWJV

1 день
0.33%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.35%
6 месяцев
17.73%
1 год
37.16%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—

MJFOX

1 день
0.74%
1 месяц
5.38%
С начала года
17.83%
6 месяцев
17.69%
1 год
29.59%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJV и MJFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		15.35%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%
MJFOX
Matthews Japan Fund		17.83%22.72%16.31%25.79%-27.84%-5.79%29.80%15.77%

Correlation

The correlation between EWJV and MJFOX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.72

The correlation between EWJV and MJFOX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

Matthews Japan Fund

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ
Часто сравнивают с MJFOX:
MJFOX с EWJMJFOX с CNKY.LMJFOX с GSJYMJFOX с MCSMXMJFOX с FJPIXMJFOX с MAPTXMJFOX с CNJFX

Доходность на риск

EWJV vs. MJFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MJFOX
Ранг доходности на риск MJFOX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJFOX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJFOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJFOX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJFOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJFOX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c MJFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Matthews Japan Fund (MJFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJVMJFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.42

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.13

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.12

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

7.57

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJV vs. MJFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа MJFOX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и MJFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJVMJFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.42

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.42

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.37

+0.32

Просадки

Сравнение просадок EWJV и MJFOX

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки MJFOX в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и MJFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJVMJFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-63.52%

+33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-14.53%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-17.14%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-42.85%

+17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

0.00%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-21.25%

+15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.04%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и MJFOX

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 3.85%, в то время как у Matthews Japan Fund (MJFOX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJVMJFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.92%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

16.99%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

21.81%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

20.42%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

18.85%

-0.33%

Сравнение комиссий EWJV и MJFOX

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MJFOX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и MJFOX

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности MJFOX в 1.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.64%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%
MJFOX
Matthews Japan Fund		1.66%1.96%2.12%6.09%7.19%8.08%10.15%8.63%4.14%3.90%1.15%

Часто задаваемые вопросы

EWJV and MJFOX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJFOX has higher volatility (4.92%) compared to EWJV (3.85%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs MJFOX's -63.52%.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJV и MJFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор