PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJV с JPAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWJV с JPAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Matthews Japan Active ETF (JPAN).

EWJV и JPAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. JPAN - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EWJV и JPAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWJV и JPAN

2026 (YTD)202520242023
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		9.81%33.96%11.59%0.68%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		5.22%22.96%18.16%5.77%

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у JPAN с доходностью 5.22%.

EWJV

1 день
2.23%
1 месяц
-3.26%
С начала года
9.81%
6 месяцев
17.40%
1 год
39.02%
3 года*
24.49%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

JPAN

1 день
3.00%
1 месяц
-5.31%
С начала года
5.22%
6 месяцев
9.80%
1 год
29.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

Matthews Japan Active ETF

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ
Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с MCHSJPAN с FLJP

Сравнение комиссий EWJV и JPAN

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPAN в 0.79%.

JPAN
Matthews Japan Active ETF
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF

Доходность на риск

EWJV vs. JPAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c JPAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJVJPANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.39

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.98

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.00

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

7.54

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJV vs. JPAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа JPAN равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и JPAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJVJPANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.39

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.10

-0.44

Корреляция

Корреляция между EWJV и JPAN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и JPAN

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что сопоставимо с доходностью JPAN в 4.85%

TTM2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.88%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.85%5.10%1.53%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWJV и JPAN

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и JPAN.

Загрузка...

Показатели просадок

EWJVJPANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-15.24%

-14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-14.59%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-8.64%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.06%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.86%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и JPAN

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 8.04%, в то время как у Matthews Japan Active ETF (JPAN) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWJVJPANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

9.10%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

15.22%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

21.62%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

19.15%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

19.15%

-0.64%