PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJV с JPAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJV с JPAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both Japan Equities funds. EWJV is passively managed, while JPAN is actively managed. Over the past year, EWJV returned 37.16% vs 30.88% for JPAN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.79%/yr for JPAN.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и JPAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у JPAN с доходностью 18.38%.

EWJV

1 день
0.33%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.35%
6 месяцев
17.73%
1 год
37.16%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJV и JPAN

2026 (YTD)202520242023
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		15.35%33.96%11.59%0.68%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%

Correlation

The correlation between EWJV and JPAN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between EWJV and JPAN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJV и JPAN

Секторы
EWJV
JPAN

Финансовые услуги

30.2%
19.2%

Промышленность

23.9%
25.5%

Потребительский циклический сектор

13.8%
12.4%

Технологии

9.4%
21.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.8%

Здравоохранение

4.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.3%

Недвижимость

2.9%
2.2%

Энергетика

2.1%
0.7%

Сырьевые материалы

2.0%
3.2%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Финансовые услуги

EWJV
30.2%
JPAN
19.2%

Промышленность

EWJV
23.9%
JPAN
25.5%

Потребительский циклический сектор

EWJV
13.8%
JPAN
12.4%

Технологии

EWJV
9.4%
JPAN
21.7%

Коммуникационные услуги

EWJV
6.3%
JPAN
6.8%

Здравоохранение

EWJV
4.3%
JPAN
2.6%

Потребительский защитный сектор

EWJV
3.5%
JPAN
3.3%

Недвижимость

EWJV
2.9%
JPAN
2.2%

Энергетика

EWJV
2.1%
JPAN
0.7%

Сырьевые материалы

EWJV
2.0%
JPAN
3.2%

Коммунальные услуги

EWJV
1.6%
JPAN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

Matthews Japan Active ETF

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ
Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с DXJJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с VOOJPAN с FLJPJPAN с ADVE

Доходность на риск

EWJV vs. JPAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c JPAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJVJPANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.58

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.33

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.13

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

7.58

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJV vs. JPAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPAN равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и JPAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJVJPANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.58

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.30

-0.61

Просадки

Сравнение просадок EWJV и JPAN

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и JPAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJVJPANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-15.24%

-14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-14.59%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

0.00%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-3.09%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

4.08%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и JPAN

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 3.85%, в то время как у Matthews Japan Active ETF (JPAN) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJVJPANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.53%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

15.69%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

19.58%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

19.25%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

19.25%

-0.73%

Сравнение комиссий EWJV и JPAN

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и JPAN

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности JPAN в 4.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.64%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWJV and JPAN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPAN has higher volatility (4.53%) compared to EWJV (3.85%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs JPAN's -15.24%.

On 1-year performance, EWJV leads with 37.16% vs 30.88% for JPAN. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWJV has performed better with a 37.16% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for JPAN.

EWJV has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 4.31% for JPAN.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.15% for EWJV and 0.79% for JPAN.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJV и JPAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор