Сравнение EWJV с IBIT
EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EWJV returned 37.08% vs -45.30% for IBIT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EWJV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWJV показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
EWJV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWJV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 11.89% | 33.96% | 9.23% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EWJV and IBIT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWJV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EWJV
IBIT
Сравнение EWJV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWJV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.83 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.86 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | -1.47 | +8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWJV и IBIT
Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWJV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -52.98% | +22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -52.98% | +38.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -52.98% | +46.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -16.97% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 30.94% | -25.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJV и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 5.70%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWJV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 13.43% | -7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 34.60% | -19.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 44.41% | -24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 50.21% | -32.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 50.21% | -31.65% |
Сравнение комиссий EWJV и IBIT
EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJV и IBIT
Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 5.08% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWJV and IBIT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to EWJV (5.70%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, EWJV leads with 37.08% vs -45.30% for IBIT. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWJV has performed better with a 37.08% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
EWJV has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 0.00% for IBIT.
EWJV is categorized as Japan Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EWJV tracks MSCI Japan Value Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for EWJV and 0.25% for IBIT.
EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWJV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор