PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJV с GMOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWJV с GMOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и GMO International Value ETF (GMOI).

EWJV и GMOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и GMOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и GMO International Value ETF (GMOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWJV и GMOI

2026 (YTD)20252024
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		9.81%33.96%1.84%
GMOI
GMO International Value ETF		9.05%45.64%-4.57%

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у GMOI с доходностью 9.05%.

EWJV

1 день
2.23%
1 месяц
-3.26%
С начала года
9.81%
6 месяцев
17.40%
1 год
39.02%
3 года*
24.49%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—

GMOI

1 день
1.08%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
41.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

GMO International Value ETF

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ
Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с AVIVGMOI с VYMIGMOI с JIVEGMOI с LVHI

Сравнение комиссий EWJV и GMOI

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.

GMOI
GMO International Value ETF
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF

Доходность на риск

EWJV vs. GMOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c GMOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJVGMOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.50

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

3.30

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

3.58

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

17.00

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJV vs. GMOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOI равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и GMOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJVGMOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.50

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

2.18

-1.51

Корреляция

Корреляция между EWJV и GMOI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и GMOI

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности GMOI в 2.51%

TTM2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.88%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWJV и GMOI

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и GMOI.

Загрузка...

Показатели просадок

EWJVGMOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-14.67%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-11.51%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-3.68%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-1.75%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.42%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и GMOI

iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с GMO International Value ETF (GMOI) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что EWJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWJVGMOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.81%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

9.77%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

16.55%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

15.77%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

15.77%

+2.74%