Сравнение EWJV с DBJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).
EWJV и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWJV и DBJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWJV и DBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 9.81% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 10.48% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 9.63% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 12.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWJV показывает доходность 9.81%, а DBJP немного ниже – 9.63%.
EWJV
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
DBJP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWJV и DBJP
EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBJP в 0.46%.
Доходность на риск
EWJV vs. DBJP — Ранг доходности на риск
EWJV
DBJP
Сравнение EWJV c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWJV | DBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.94 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 2.62 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.69 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 14.11 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWJV | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.94 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.02 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.65 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EWJV и DBJP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJV и DBJP
Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности DBJP в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.88% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.57% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок EWJV и DBJP
Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, примерно равная максимальной просадке DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и DBJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWJV | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -31.30% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -12.11% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -21.50% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -4.71% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -7.35% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.16% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJV и DBJP
iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 8.04% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWJV | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.74% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 14.81% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 23.64% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 18.88% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 19.78% | -1.27% |