PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWJV с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJV с ACWI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJV returned 14.51%/yr vs 11.06%/yr for ACWI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 11.23%.

EWJV

1 день
-1.21%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
9.21%
С начала года
16.09%
1 год
42.10%
3 года*
23.24%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—

ACWI

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.23%
1 год
22.75%
3 года*
18.82%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJV и ACWI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		16.09%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%9.40%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		11.23%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%14.62%

Correlation

The correlation between EWJV and ACWI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.59

The correlation between EWJV and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJV и ACWI

Секторы
EWJV
ACWI

Финансовые услуги

30.1%
16.1%

Промышленность

22.7%
10.5%

Потребительский циклический сектор

14.0%
8.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
7.7%

Технологии

7.7%
32.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.7%

Сырьевые материалы

3.3%
3.5%

Недвижимость

3.2%
1.6%

Здравоохранение

2.8%
8.3%

Энергетика

1.8%
3.5%

Коммунальные услуги

1.5%
2.7%

Финансовые услуги

EWJV
30.1%
ACWI
16.1%

Промышленность

EWJV
22.7%
ACWI
10.5%

Потребительский циклический сектор

EWJV
14.0%
ACWI
8.5%

Коммуникационные услуги

EWJV
9.1%
ACWI
7.7%

Технологии

EWJV
7.7%
ACWI
32.5%

Потребительский защитный сектор

EWJV
3.9%
ACWI
4.7%

Сырьевые материалы

EWJV
3.3%
ACWI
3.5%

Недвижимость

EWJV
3.2%
ACWI
1.6%

Здравоохранение

EWJV
2.8%
ACWI
8.3%

Энергетика

EWJV
1.8%
ACWI
3.5%

Коммунальные услуги

EWJV
1.5%
ACWI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI

Доходность на риск

EWJV vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJVACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.67

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.32

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.35

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

10.02

-1.66

EWJV vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJV и ACWI

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJVACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-56.00%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-9.73%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-16.55%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-26.42%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-1.62%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-8.57%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.27%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и ACWI

iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что EWJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJVACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.85%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

11.53%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

13.72%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

16.21%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

17.04%

+1.51%

Сравнение комиссий EWJV и ACWI

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и ACWI

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности ACWI в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.44%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.89%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWJV and ACWI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJV has higher volatility (5.33%) compared to ACWI (3.85%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs ACWI's -56.00%.

On 5-year performance, EWJV leads with 14.51% vs 11.06% for ACWI. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWJV has performed better with a 14.51% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

EWJV has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.44% for ACWI.

EWJV is categorized as Japan Equities, while ACWI is Global Equities. EWJV tracks MSCI Japan Value Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.15% for EWJV and 0.32% for ACWI.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJV и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор