PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с URNM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJ returned 8.56%/yr vs 12.61%/yr for URNM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -0.56%.

EWJ

1 день
0.57%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.50%
1 год
31.74%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.55%

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		14.83%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%0.68%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between EWJ and URNM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.44

Сравнение распределения секторов EWJ и URNM

Секторы
EWJ
URNM

Промышленность

24.5%

-

Технологии

21.7%

-

Финансовые услуги

17.0%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Сырьевые материалы

3.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

0.9%
97.7%

Промышленность

EWJ
24.5%
URNM

-

Технологии

EWJ
21.7%
URNM

-

Финансовые услуги

EWJ
17.0%
URNM

-

Потребительский циклический сектор

EWJ
11.9%
URNM

-

Коммуникационные услуги

EWJ
8.9%
URNM

-

Здравоохранение

EWJ
5.6%
URNM

-

Сырьевые материалы

EWJ
3.4%
URNM
2.3%

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.3%
URNM

-

Недвижимость

EWJ
1.9%
URNM

-

Коммунальные услуги

EWJ
1.0%
URNM

-

Энергетика

EWJ
0.9%
URNM
97.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

EWJ vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.60

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.18

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.82

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

2.00

+5.62

EWJ vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и URNM

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-50.78%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-38.72%

+25.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-50.78%

+36.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-50.78%

+17.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-35.02%

+33.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-18.09%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

15.78%

-11.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и URNM

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 6.31%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

17.40%

-11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

41.84%

-25.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

52.48%

-32.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

48.58%

-30.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

47.04%

-29.71%

Сравнение комиссий EWJ и URNM

EWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и URNM

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности URNM в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.94%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and URNM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (17.40%) compared to EWJ (6.31%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, URNM leads with 12.61% vs 8.56% for EWJ. On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 12.61% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

EWJ has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 3.19% for URNM.

EWJ is categorized as Japan Equities, while URNM is Uranium. EWJ tracks MSCI Japan Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.85% for URNM.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор