PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с IDMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 9.55%/yr vs 12.64%/yr for IDMO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.64% соответственно.

EWJ

1 день
0.57%
1 месяц
0.71%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.50%
1 год
31.74%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.55%

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-0.98%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		14.83%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between EWJ and IDMO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.56

The correlation between EWJ and IDMO shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWJ и IDMO

Секторы
EWJ
IDMO

Промышленность

24.5%
21.3%

Технологии

21.7%
6.2%

Финансовые услуги

17.0%
43.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
2.1%

Здравоохранение

5.6%
1.1%

Сырьевые материалы

3.4%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Коммунальные услуги

1.0%
7.9%

Энергетика

0.9%
1.7%

Промышленность

EWJ
24.5%
IDMO
21.3%

Технологии

EWJ
21.7%
IDMO
6.2%

Финансовые услуги

EWJ
17.0%
IDMO
43.2%

Потребительский циклический сектор

EWJ
11.9%
IDMO
1.5%

Коммуникационные услуги

EWJ
8.9%
IDMO
2.1%

Здравоохранение

EWJ
5.6%
IDMO
1.1%

Сырьевые материалы

EWJ
3.4%
IDMO
10.6%

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.3%
IDMO
2.5%

Недвижимость

EWJ
1.9%
IDMO
1.8%

Коммунальные услуги

EWJ
1.0%
IDMO
7.9%

Энергетика

EWJ
0.9%
IDMO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

EWJ vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.30

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.93

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.89

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

7.64

-0.02

EWJ vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и IDMO

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-39.38%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.31%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-12.65%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-27.07%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-31.34%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.92%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-9.74%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.04%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и IDMO

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 6.31%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.92%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

16.02%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

17.92%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

18.03%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

18.18%

-0.85%

Сравнение комиссий EWJ и IDMO

EWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и IDMO

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.94%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and IDMO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to EWJ (6.31%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.64% vs 9.55% for EWJ. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.64% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 3.52% for IDMO.

EWJ is categorized as Japan Equities, while IDMO is Momentum. EWJ tracks MSCI Japan Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.25% for IDMO.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор