PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с FJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с FJP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and FJP (First Trust Japan AlphaDEX Fund) are both Japan Equities funds - EWJ tracks the MSCI Japan Index while FJP tracks the NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWJ returned 9.71%/yr vs 7.92%/yr for FJP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for FJP.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и FJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у FJP с доходностью 14.67%. За последние 10 лет акции EWJ превзошли акции FJP по среднегодовой доходности: 9.71% против 7.92% соответственно.

EWJ

1 день
0.84%
1 месяц
1.07%
С начала года
16.30%
6 месяцев
15.92%
1 год
34.47%
3 года*
18.70%
5 лет*
8.98%
10 лет*
9.71%

FJP

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.93%
С начала года
14.67%
6 месяцев
13.91%
1 год
35.86%
3 года*
21.20%
5 лет*
11.09%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и FJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		16.30%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		14.67%33.60%5.80%23.00%-12.83%-1.13%3.60%7.72%-18.60%27.63%

Correlation

The correlation between EWJ and FJP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г.

0.82

The correlation between EWJ and FJP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJ и FJP

Секторы
EWJ
FJP

Промышленность

24.5%
43.7%

Технологии

21.7%
10.7%

Финансовые услуги

17.0%
5.5%

Потребительский циклический сектор

11.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
1.0%

Здравоохранение

5.6%
3.4%

Сырьевые материалы

3.4%
10.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
0.8%

Недвижимость

1.9%
3.1%

Коммунальные услуги

1.0%
5.7%

Энергетика

0.9%
3.4%

Промышленность

EWJ
24.5%
FJP
43.7%

Технологии

EWJ
21.7%
FJP
10.7%

Финансовые услуги

EWJ
17.0%
FJP
5.5%

Потребительский циклический сектор

EWJ
11.9%
FJP
12.4%

Коммуникационные услуги

EWJ
8.9%
FJP
1.0%

Здравоохранение

EWJ
5.6%
FJP
3.4%

Сырьевые материалы

EWJ
3.4%
FJP
10.4%

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.3%
FJP
0.8%

Недвижимость

EWJ
1.9%
FJP
3.1%

Коммунальные услуги

EWJ
1.0%
FJP
5.7%

Энергетика

EWJ
0.9%
FJP
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

First Trust Japan AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с FJP:
FJP с IAUMFJP с QQQFJP с DXJFJP с EWJVFJP с VOOFJP с DGRWFJP с HEWJ

Доходность на риск

EWJ vs. FJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FJP
Ранг доходности на риск FJP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c FJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJFJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.70

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.34

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.50

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

7.25

+1.28

EWJ vs. FJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJP равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и FJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и FJP

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и FJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJFJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-41.51%

-19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-14.43%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-17.02%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-31.88%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-41.51%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-6.02%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.70%

-11.44%

-10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.96%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и FJP

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJFJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.56%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

17.94%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

21.19%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

20.54%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

18.91%

-1.58%

Сравнение комиссий EWJ и FJP

EWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и FJP

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FJP в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.81%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
FJP
First Trust Japan AlphaDEX Fund		3.14%2.68%3.18%3.49%2.21%2.43%0.99%2.80%1.54%1.29%1.46%0.85%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and FJP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJ has higher volatility (7.97%) compared to FJP (7.56%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs FJP's -41.51%.

On 10-year performance, EWJ leads with 9.71% vs 7.92% for FJP. On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FJP has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWJ has performed better with a 9.71% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for FJP.

EWJ has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.14% for FJP.

EWJ tracks MSCI Japan Index, while FJP tracks NASDAQ AlphaDEX Japan Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.80% for FJP.

FJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и FJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор