PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EWJ returned 9.55%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции EWJ уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.55% против 13.22% соответственно.

EWJ

1 день
0.57%
1 месяц
0.71%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.50%
1 год
31.74%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.55%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		14.83%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between EWJ and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.33

The correlation between EWJ and BRK-B shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

EWJ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.02

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.08

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.02

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

-0.05

+7.67

EWJ vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и BRK-B

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-53.86%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-9.42%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.95%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-26.58%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-29.57%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-9.36%

+7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-11.07%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.53%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и BRK-B

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

3.95%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

10.78%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

14.38%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

17.12%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

19.44%

-2.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и BRK-B

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.94%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJ has higher volatility (6.31%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs BRK-B's -53.86%.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор