Сравнение EWI с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
EWI и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWI и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWI и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 12.24% против 9.12% соответственно.
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и VGK
EWI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
EWI vs. VGK — Ранг доходности на риск
EWI
VGK
Сравнение EWI c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.83 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.89 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 7.22 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EWI и VGK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и VGK
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и VGK
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWI | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -63.61% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -12.09% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -32.74% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -37.24% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -7.16% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -13.43% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.17% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и VGK
iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWI | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 7.33% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 11.03% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 17.63% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 17.72% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 18.88% | +4.41% |