Сравнение EWI с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
EWI и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWI и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.85% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и IBIT
EWI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
EWI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EWI
IBIT
Сравнение EWI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | -0.44 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | -0.37 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.35 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | -0.75 | +9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.44 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EWI и IBIT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и IBIT
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и IBIT
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -49.36% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -49.36% | +35.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -45.80% | +39.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -14.18% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 23.27% | -19.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Italy ETF (EWI) составляет 8.36%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 12.95% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 36.76% | -23.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 45.40% | -23.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 51.21% | -30.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 51.21% | -27.92% |