PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWI с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с FSZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - EWI tracks the MSCI Italy 25/50 Index (Net) while FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWI returned 14.91%/yr vs 10.02%/yr for FSZ. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EWI charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for FSZ.

Доходность

Сравнение доходности EWI и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции FSZ по среднегодовой доходности: 14.91% против 10.02% соответственно.

EWI

1 день
-0.03%
1 месяц
3.35%
6 месяцев
13.15%
С начала года
18.60%
1 год
33.93%
3 года*
29.60%
5 лет*
18.14%
10 лет*
14.91%
Всё время*
6.69%

FSZ

1 день
0.13%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
1.05%
С начала года
5.44%
1 год
9.56%
3 года*
12.57%
5 лет*
6.08%
10 лет*
10.02%
Всё время*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWI

iShares MSCI Italy ETF
$29.45M$26.12M$25.56M

FSZ

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
$49.85K$59.26K$87.96K

Сравнение доходности по годам EWI и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF		18.60%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		5.44%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between EWI and FSZ is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.63

The correlation between EWI and FSZ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWI и FSZ

Секторы
EWI
FSZ

Финансовые услуги

50.1%
18.8%

Коммунальные услуги

18.0%
2.6%

Промышленность

10.4%
22.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.0%

Энергетика

6.6%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
3.5%

Здравоохранение

1.3%
23.1%

Сырьевые материалы

1.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

0.9%
6.3%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

1.4%

Финансовые услуги

EWI
50.1%
FSZ
18.8%

Коммунальные услуги

EWI
18.0%
FSZ
2.6%

Промышленность

EWI
10.4%
FSZ
22.2%

Потребительский циклический сектор

EWI
9.0%
FSZ
11.0%

Энергетика

EWI
6.6%
FSZ

-

Коммуникационные услуги

EWI
2.7%
FSZ
3.5%

Здравоохранение

EWI
1.3%
FSZ
23.1%

Сырьевые материалы

EWI
1.0%
FSZ
8.0%

Потребительский защитный сектор

EWI
0.9%
FSZ
6.3%

Недвижимость

EWI

-

FSZ
3.2%

Технологии

EWI

-

FSZ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с EWGFSZ с SPYFSZ с EZUFSZ с EWU

Доходность на риск

EWI vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWI c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWIFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.67

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.07

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

0.92

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

2.46

+7.78

EWI vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа FSZ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWI и FSZ

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWIFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-33.97%

-36.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.39%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-13.93%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-33.96%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-33.97%

-9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-1.95%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.78%

-6.96%

-21.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.90%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и FSZ

Текущая волатильность для iShares MSCI Italy ETF (EWI) составляет 4.56%, в то время как у First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что EWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWIFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.87%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

11.59%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

14.37%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

19.43%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

18.71%

+3.79%

Сравнение комиссий EWI и FSZ

EWI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и FSZ

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности FSZ в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.97%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		1.97%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

EWI and FSZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSZ has higher volatility (4.87%) compared to EWI (4.56%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs FSZ's -33.97%.

On 10-year performance, EWI leads with 14.91% vs 10.02% for FSZ. On fees, EWI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWI has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 14.91% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

EWI has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 1.97% for FSZ.

EWI tracks MSCI Italy 25/50 Index (Net), while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for EWI and 0.80% for FSZ.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор