Сравнение EWI с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
EWI и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWI и FEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWI и FEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции FEP по среднегодовой доходности: 12.24% против 9.94% соответственно.
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и FEP
EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.
Доходность на риск
EWI vs. FEP — Ранг доходности на риск
EWI
FEP
Сравнение EWI c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | FEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.08 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.66 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.31 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 12.59 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.08 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EWI и FEP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и FEP
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FEP в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и FEP
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и FEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWI | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -46.05% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -12.31% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -38.99% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -46.05% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.38% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -12.14% | -16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.23% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и FEP
iShares MSCI Italy ETF (EWI) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) имеют волатильность 8.36% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWI | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 8.46% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 12.63% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 19.48% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 19.57% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 20.65% | +2.64% |