PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWI с EWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с EWO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWI tracks the MSCI Italy Index while EWO tracks the MSCI Austria Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWI returned 14.33%/yr vs 15.01%/yr for EWO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWI и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 21.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWI имеют среднегодовую доходность 14.33%, а акции EWO немного впереди с 15.01%.

EWI

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
12.69%
С начала года
13.67%
1 год
30.99%
3 года*
26.56%
5 лет*
18.23%
10 лет*
14.33%

EWO

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
18.82%
С начала года
21.23%
1 год
45.86%
3 года*
32.67%
5 лет*
17.71%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWI и EWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF		13.67%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		21.23%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%

Correlation

The correlation between EWI and EWO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г.

0.63

The correlation between EWI and EWO shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWI и EWO

Секторы
EWI
EWO

Финансовые услуги

47.9%
47.3%

Коммунальные услуги

18.0%
6.5%

Промышленность

11.1%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
3.6%

Энергетика

7.4%
9.7%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

-

5.7%

Финансовые услуги

EWI
47.9%
EWO
47.3%

Коммунальные услуги

EWI
18.0%
EWO
6.5%

Промышленность

EWI
11.1%
EWO
14.5%

Потребительский циклический сектор

EWI
9.8%
EWO
3.6%

Энергетика

EWI
7.4%
EWO
9.7%

Коммуникационные услуги

EWI
2.5%
EWO

-

Здравоохранение

EWI
1.4%
EWO

-

Сырьевые материалы

EWI
1.1%
EWO
8.8%

Потребительский защитный сектор

EWI
1.0%
EWO

-

Недвижимость

EWI

-

EWO
4.1%

Технологии

EWI

-

EWO
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

iShares MSCI Austria ETF

Часто сравнивают с EWI:
EWI с SPYEWI с EWPEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с EWGEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с VOO

Доходность на риск

EWI vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWIEWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.36

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.30

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.27

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

10.98

-1.69

EWI vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWI и EWO

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWIEWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-75.69%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-14.08%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-16.75%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-41.82%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-58.10%

+15.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.32%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-28.02%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.19%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EWO

Текущая волатильность для iShares MSCI Italy ETF (EWI) составляет 4.26%, в то время как у iShares MSCI Austria ETF (EWO) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что EWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWIEWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.00%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

16.65%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

19.50%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

21.99%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

22.55%

-0.05%

Сравнение комиссий EWI и EWO

И EWI, и EWO имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EWO

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности EWO в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		3.10%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.00%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%

Часто задаваемые вопросы

EWI and EWO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (5.00%) compared to EWI (4.26%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs EWO's -75.69%.

On 10-year performance, EWO leads with 15.01% vs 14.33% for EWI. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, EWI has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWO has performed better with a 15.01% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI and EWO have the same expense ratio: 0.49% per year.

EWI has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.00% for EWO.

EWI tracks MSCI Italy Index, while EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и EWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор