Сравнение EWI с EWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Austria ETF (EWO).
EWI и EWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWI и EWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWI и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 1.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWI имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции EWO немного впереди с 12.46%.
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и EWO
И EWI, и EWO имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
EWI vs. EWO — Ранг доходности на риск
EWI
EWO
Сравнение EWI c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.23 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.91 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.39 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 11.51 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.23 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWI и EWO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и EWO
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности EWO в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и EWO
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWI | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -75.69% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -14.08% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -41.82% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -58.10% | +15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -8.16% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -28.27% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.15% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и EWO
iShares MSCI Italy ETF (EWI) и iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеют волатильность 8.36% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWI | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 8.13% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 13.86% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 21.32% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 21.63% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 22.79% | +0.50% |