Сравнение EWI с EUSC
EWI (iShares MSCI Italy ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - EWI tracks the MSCI Italy Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. EWI charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.
Доходность
Сравнение доходности EWI и EUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EWI
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 29.18%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 13.06%
EUSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWI и EUSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | -0.29% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.00% |
Сравнение распределения секторов EWI и EUSC
Секторы
EWI
EUSC
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
-
Финансовые услуги
EWI
EUSC
Коммунальные услуги
EWI
EUSC
Промышленность
EWI
EUSC
Потребительский циклический сектор
EWI
EUSC
Энергетика
EWI
EUSC
Коммуникационные услуги
EWI
EUSC
Здравоохранение
EWI
EUSC
Потребительский защитный сектор
EWI
EUSC
Сырьевые материалы
EWI
EUSC
Недвижимость
EWI
-
EUSC
Технологии
EWI
-
EUSC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWI vs. EUSC — Ранг доходности на риск
EWI
EUSC
Сравнение EWI c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EWI и EUSC
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWI | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | 0.00% | -70.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.94% | 0.00% | -28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и EUSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWI | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 0.00% | +18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 0.00% | +21.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 0.00% | +23.26% |
Сравнение комиссий EWI и EUSC
EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и EUSC
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.58% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.
EWI has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for EUSC.
EWI tracks MSCI Italy Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for EWI and 0.58% for EUSC.
Подберите оптимальное распределение для EWI и EUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор