PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWI с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWI с EUSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).

EWI и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWI и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWI и EUSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF		0.33%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWI имеют среднегодовую доходность 12.24%, а акции EUSC немного отстают с 12.18%.

EWI

1 день
2.04%
1 месяц
-2.57%
С начала года
0.33%
6 месяцев
5.37%
1 год
32.35%
3 года*
25.82%
5 лет*
15.37%
10 лет*
12.24%

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF

Сравнение комиссий EWI и EUSC

EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
EWI
iShares MSCI Italy ETF

Доходность на риск

EWI vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWIEUSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.77

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.47

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.77

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

12.39

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWI vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSC равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и EUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWIEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.62

-0.40

Корреляция

Корреляция между EWI и EUSC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и EUSC

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EUSC в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.80%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Просадки

Сравнение просадок EWI и EUSC

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и EUSC.

Загрузка...

Показатели просадок

EWIEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-39.28%

-31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-11.80%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-24.49%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-39.28%

-3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-3.39%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-5.53%

-23.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.65%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и EUSC

iShares MSCI Italy ETF (EWI) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что EWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWIEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

6.44%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

10.11%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

18.46%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

15.32%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

17.10%

+6.19%